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이 시리즈는 파생상품 이론 분야에서 가장 유명한 교재인 Hull(2021)의 "Options, Futures and Other Derivatives (11th)"을 요약한 것일 뿐이다. 아래는 책 구매 링크 Options, Futures, and Other Derivatives ISBN-13: 9780136939979 Options, Futures, and Other Derivatives Published 2021 www.pearson.com 3편 파생상품 이론 #3 선물을 활용한 헷징 전략 이 시리즈는 파생상품 이론 분야에서 가장 유명한 교재인 Hull(2021)의 "Options, Futures and Other Derivatives (11th)"을 요약한 것일 뿐이다. 아래는 책 구매 링크 Opti..

1. 시계열의 차분 1.1. 차분 차분(differencing)이란 주어진 시계열의 변화분을 구하는 과정을 말한다. 예컨대 t번째 시계열이 $X_{t}$라고 할 때 차분 시계열 $Y_{t}$는 다음을 만족하는 시계열이다. $${\Delta}X_{t} = X_{t} - X_{t-1}$$ 가령 다음과 같은 분기별 시계열에 대하여 차분한 시계열은 아래와 같다. 차분을 수행하면 원 시계열의 첫번째 값은 포함하지 않는다. 차분의 시차: 차분이란 일반적으로 시차(time lag)가 1인 차분을 의미하지만 다양한 시차에 대하여 구해질 수 있다. 가령 시차가 2인 차분은 아래와 같다. $${\Delta}_{2}X_{t} = X_{t} - X_{t-2}$$ 차분을 거친 시계열을 한 번 더 차분하는 것을 2차 차분이라고 ..

1. 시계열의 개념1.1. 시계열의 정의 시간 t에 대해서 나타낸 확률변수의 수열 $X_{t}$를 시계열이라고 한다.$$\{X_{t}\} = {X_{1}, X_{2}, \cdots}$$ 1.2. 시계열의 특징하나의 대상을 지속적으로 관찰해 구성한 것이 시계열이기 때문에, 시계열을 구성하는 확률변수들은 서로에 대하여 독립적이지 못한 경우가 대부분이다. 예컨대 주가를 일별로 관측해 얻은 주가들은 서로에 대하여 상관을 갖는다. 이를 자기상관이라고 한다. 직전 주가를 가지고 다음날 주가가 예측 가능하다? 라는 것에 의문을 가질 수 있지만 통계학적으로 보았을 때 일별 주가가 독립이 아니라는 주장은 사실이다. 어느날 삼성전자의 주가가 6만원이라고 할 때 그 다음날 삼성전자의 주가가 6만 500원이나 5만 9500원..

Pytorch 기반의 딥러닝 모델 구현을 연습해보기. 한요섭님 유튜브 강의에서 다룬 코드들을 꼼꼼하게 리뷰하면서 딥러닝 모델 구현의.. 일종의 메뉴얼을 습득해보려고 한다. hanyoseob 의료데이터 분석 및 인공지능 개발자, 한요섭 입니다 :D 머신러닝/딥러닝, 신호처리, 병렬 컴퓨팅 (CUDA), 블록체인 (Solidity) 그리고 논문작성 꿀팁 등을 공돌이 관점에서 실습을 통해 알아보도록 www.youtube.com 1. 데이터 저장하기 1.1. 라이브러리 임포트 및 데이터 불러오기 #구글 드라이브 마운트 from google.colab import drive drive.mount('/content/drive') #필요한 라이브러리 임포트 import os import numpy as np from..

Amir Sufi and Alan M. Taylor (2021), "Financial Crises: A Survey", NBER Working paper Financial crises: A survey The authors thank Tobias Adrian, Matthew Baron, Ben Bernanke, Barry Eichengreen, Nicola Gennaioli, Robin Greenwood, Sam Hanson, Òscar Jordà, Hélène Rey, David Romer, Moritz Schularick, Andrei Shleifer, Emil Verner, and Wei Xiong, and especially our dis www.nber.org 금융위기에 관한 문헌을 잘 정리한 ..

이 시리즈는 파생상품 이론 분야에서 가장 유명한 교재인 Hull(2021)의 "Options, Futures and Other Derivatives (11th)"을 요약한 것일 뿐이다. 아래는 책 구매 링크 Options, Futures, and Other Derivatives ISBN-13: 9780136939979 Options, Futures, and Other Derivatives Published 2021 www.pearson.com 2편 파생상품 이론 #2 선물시장의 이해 이 시리즈는 파생상품 이론 분야에서 가장 유명한 교재인 Hull(2021)의 "Options, Futures and Other Derivatives (11th)"을 요약한 것일 뿐이다. 아래는 책 구매 링크 Options, ..

이 시리즈는 파생상품 이론 분야에서 가장 유명한 교재인 Hull(2021)의 "Options, Futures and Other Derivatives (11th)"을 요약한 것일 뿐이다. 아래는 책 구매 링크 Options, Futures, and Other Derivatives ISBN-13: 9780136939979 Options, Futures, and Other Derivatives Published 2021 www.pearson.com 1편 파생상품 이론 #1 파생상품의 정의와 시장 구조 이 시리즈는 파생상품 이론 분야에서 가장 유명한 교재인 Hull(2021)의 "Options, Futures and Other Derivatives (11th)"을 요약한 것일 뿐이다. 아래는 책 구매 링크 Op..

객체 지향 프로그래밍 #2 OOP의 특징 객체 지향 프로그래밍 #1 클래스와 인스턴스 파이썬을 제대로 다룰 줄 아는 건지에 대한 의심이 들었다. 전처리, 기술 분석, 회귀 분석, 가설 검정, 시각화 이런 데이터 분석의 프로세스를 구현하 seungbeomdo.tistory.com 1. Type Check 파이썬의 변수들은 모두 타입(Type)을 보유하고 있다. 각 타입마다 연산의 범위와 결과가 달라지기 때문에 견고한 코딩을 위해서는 타입을 잘 지정해줘야 한다. 덧셈을 하는 함수를 정의한다고 하면, def cal_add(x, y): #type hint: 어떤 타입의 인자와 결과가 나오는지 기록 return x + y 이때 인자와 결과의 타입을 암묵적으로 정수(int)나 실수(float 타입)라고 가정하지만 ..

Amir Sufi and Alan M. Taylor (2021), "Financial Crises: A Survey", NBER Working paper Financial crises: A survey The authors thank Tobias Adrian, Matthew Baron, Ben Bernanke, Barry Eichengreen, Nicola Gennaioli, Robin Greenwood, Sam Hanson, Òscar Jordà, Hélène Rey, David Romer, Moritz Schularick, Andrei Shleifer, Emil Verner, and Wei Xiong, and especially our dis www.nber.org 금융위기에 관한 문헌을 잘 정리한 ..

객체 지향 프로그래밍 #1 클래스와 인스턴스 파이썬을 제대로 다룰 줄 아는 건지에 대한 의심이 들었다. 전처리, 기술 분석, 회귀 분석, 가설 검정, 시각화 이런 데이터 분석의 프로세스를 구현하는 능력은 있다고 생각했는데, 어쩐지 넘파 seungbeomdo.tistory.com 1. OOP의 특징 1) 추상화(Abstraction) 1편에서 객체 지향 프로그래밍이라는 개념을 사용했지만, 이게 뭘 뜻하는지는 언급하지 않았다. 객체 지향 프로그래밍이란 여기서 설명할 4가지의 특징을 가진 프로그래밍을 말한다. 4가지의 특징들을 알아보도록 하자. 첫번째는 추상화이다. 추상화란 객체들의 공통적인 특징을 뽑아 이름 붙이는 것을 말한다. 객체들의 공통적인 설계도인 클래스를 정의하고, 클래스로부터 객체들에서 사용될 속..