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신용리스크 측정 방법론 (8) 표준방법: 정부 및 공공기관

이 시리즈는 바젤 협약에 따라 신용리스크를 측정하는 일반적인 프로세스에 대해 알아본다. 내부등급법의 체계가 처음 만들어진 바젤2를 중점으로 하여 신용리스크 측정 프로세스의 개념적, 개괄적 측면에 맞춰 서술한다. 규정 재개정에 따라 업데이트가 이루어지고 있는 구체적인 측정치나 모델에 대한 언급은 최대한 피한다. References 금융감독원, 바젤2 하의 통합리스크관리 모범규준 제1권 신용리스크금융감독원, 알기 쉬운 신BIS 제1편 신용리스크은행업감독업무시행세칙바젤 협약에서 신용리스크를 측정하는 방법은 2가지이다. 하나는 표준방법으로, 미리 정해진 위험가중치 테이블을 사용해 위험가중자산을 측정하는 방법이다. 두번째는 내부등급법으로, 금융기관이 자체적으로 위험측정요소들을 추정하고 이를 바탕으로 위험가중자산을..

신용리스크 측정 방법론 (7) 표준방법: 개요

이 시리즈는 바젤 협약에 따라 신용리스크를 측정하는 일반적인 프로세스에 대해 알아본다. 내부등급법의 체계가 처음 만들어진 바젤2를 중점으로 하여 신용리스크 측정 프로세스의 개념적, 개괄적 측면에 맞춰 서술한다. 규정 재개정에 따라 업데이트가 이루어지고 있는 구체적인 측정치나 모델에 대한 언급은 최대한 피한다. References 금융감독원, 바젤2 하의 통합리스크관리 모범규준 제1권 신용리스크금융감독원, 알기 쉬운 신BIS 제1편 신용리스크은행업감독업무시행세칙바젤 협약에서 신용리스크를 측정하는 방법은 2가지이다. 하나는 표준방법으로, 미리 정해진 위험가중치 테이블을 사용해 위험가중자산을 측정하는 방법이다. 두번째는 내부등급법으로, 금융기관이 자체적으로 위험측정요소들을 추정하고 이를 바탕으로 위험가중자산을..

마음을 단순하게, 특히 관계를 단순하게 만들고 싶다. 사랑하는 사람 몇 명이랑 (부득이하게) 관계가 필요한 직장 내 사람들 몇 명만 딱 정해놓고 그들에게만 마음을 쓴다. 그렇지 않으면 내 친절함과 여유가 어디로 사라지는지도 모르게 사라진다. 돈을 모을 때랑 비슷하다. 내가 돈을 어디어디에 쓰는지 제대로 파악하고 있어야 한다. 월세에 얼마, 식비와 기타 생활비에 얼마, 노는 데 용돈 얼마, 그리고 나머지는 저축한다는 식으로 툭 찌르면 툭 하고 나올 정도로 단순하게 지출 구조를 잡아놓아야 하는 것이다. 그러면 돈이 새나갈 구멍이 없다. 너무 단순해서, 할 것만 하기 때문이다. 복잡한 상황에 놓이면 여기저기 예상하지도 못한 돈이 나가며 정신 차려보면 잔고에 아무것도 없다.루틴이 잘 잡힌 사람은 대단할 것도 없..

이 시리즈는 바젤 협약에 따라 신용리스크를 측정하는 일반적인 프로세스에 대해 알아본다. 내부등급법의 체계가 처음 만들어진 바젤2를 중점으로 하여 신용리스크 측정 프로세스의 개념적, 개괄적 측면에 맞춰 서술한다. 규정 재개정에 따라 업데이트가 이루어지고 있는 구체적인 측정치나 모델에 대한 언급은 최대한 피한다. References 금융감독원, 바젤2 하의 통합리스크관리 모범규준 제1권 신용리스크금융감독원, 알기 쉬운 신BIS 제1편 신용리스크은행업감독업무시행세칙지난 챕터들에서 연달아 리스크 측정요소(RC)들에 대해서 공부했다. RC들을 활용하면 신용리스크의 핵심적인 요약 지표들을 계산할 수 있다. 2. 미예상손실1) 미예상손실의 정의미예상손실(UL; Unexpected Loss)이란 예상되는 규모를 크게 ..

이 시리즈는 바젤 협약에 따라 신용리스크를 측정하는 일반적인 프로세스에 대해 알아본다. 내부등급법의 체계가 처음 만들어진 바젤2를 중점으로 하여 신용리스크 측정 프로세스의 개념적, 개괄적 측면에 맞춰 서술한다. 규정 재개정에 따라 업데이트가 이루어지고 있는 구체적인 측정치나 모델에 대한 언급은 최대한 피한다. References 금융감독원, 바젤2 하의 통합리스크관리 모범규준 제1권 신용리스크금융감독원, 알기 쉬운 신BIS 제1편 신용리스크은행업감독업무시행세칙지난 챕터들에서 연달아 리스크 측정요소(RC)들에 대해서 공부했다. RC들을 활용하면 신용리스크의 핵심적인 요약 지표들을 계산할 수 있다. 1. 예상손실1) 예상손실의 정의예상손실(EL; Expected Loss)은 신용위험이 존재하는 자산들로부터 ..

이 시리즈는 바젤 협약에 따라 신용리스크를 측정하는 일반적인 프로세스에 대해 알아본다. 내부등급법의 체계가 처음 만들어진 바젤2를 중점으로 하여 신용리스크 측정 프로세스의 개념적, 개괄적 측면에 맞춰 서술한다. 규정 재개정에 따라 업데이트가 이루어지고 있는 구체적인 측정치나 모델에 대한 언급은 최대한 피한다. References 금융감독원, 바젤2 하의 통합리스크관리 모범규준 제1권 신용리스크금융감독원, 알기 쉬운 신BIS 제1편 신용리스크은행업감독업무시행세칙 바젤 협약에서도 그렇고 신용리스크를 측정하는 대개의 모형들은 리스크의 구성요소를 아래의 3가지로 구조화하는 접근을 택한다. 부도율(Probability of Default; PD)부도율이란 거래상대방이 계약 의무를 불이행할 가능성을 말한다. 부도 ..

이 시리즈는 바젤 협약에 따라 신용리스크를 측정하는 일반적인 프로세스에 대해 알아본다. 내부등급법의 체계가 처음 만들어진 바젤2를 중점으로 하여 신용리스크 측정 프로세스의 개념적, 개괄적 측면에 맞춰 서술한다. 규정 재개정에 따라 업데이트가 이루어지고 있는 구체적인 측정치나 모델에 대한 언급은 최대한 피한다. References 금융감독원, 바젤2 하의 통합리스크관리 모범규준 제1권 신용리스크금융감독원, 알기 쉬운 신BIS 제1편 신용리스크 은행업감독업무시행세칙 바젤 협약에서도 그렇고 신용리스크를 측정하는 대개의 모형들은 리스크의 구성요소를 아래의 3가지로 구조화하는 접근을 택한다. 부도율(Probability of Default; PD)부도율이란 거래상대방이 계약 의무를 불이행할 가능성을 말한다. 부도..

이 시리즈는 바젤 협약에 따라 신용리스크를 측정하는 일반적인 프로세스에 대해 알아본다. 내부등급법의 체계가 처음 만들어진 바젤2를 중점으로 하여 신용리스크 측정 프로세스의 개념적, 개괄적 측면에 맞춰 서술한다. 규정 재개정에 따라 업데이트가 이루어지고 있는 구체적인 측정치나 모델에 대한 언급은 최대한 피한다. References 금융감독원, 바젤2 하의 통합리스크관리 모범규준 제1권 신용리스크금융감독원, 알기 쉬운 신BIS 제1편 신용리스크은행업감독업무시행세칙 바젤 협약에서도 그렇고 신용리스크를 측정하는 대개의 모형들은 리스크의 구성요소를 아래의 3가지로 구조화하는 접근을 택한다. 부도율(Probability of Default; PD)부도율이란 거래상대방이 계약 의무를 불이행할 가능성을 말한다. 부도 ..

이 시리즈는 바젤 협약에 따라 신용리스크를 측정하는 일반적인 프로세스에 대해 알아본다. 내부등급법의 체계가 처음 만들어진 바젤2를 중점으로 하여 신용리스크 측정 프로세스의 개념적, 개괄적 측면에 맞춰 서술한다. 규정 재개정에 따라 업데이트가 이루어지고 있는 구체적인 측정치나 모델에 대한 언급은 최대한 피한다. References 금융감독원, 바젤2 하의 통합리스크관리 모범규준 제1권 신용리스크금융감독원, 알기 쉬운 신BIS 제1편 신용리스크은행업감독업무시행세칙1. 신용리스크의 정의와 특징신용리스크란 채무자의 부도, 거래 상대방의 계약불이행 등으로 발생할 수 있는 잠재적인 경제적 손실 위험을 말한다. 계약불이행에 따른 손실뿐 아니라, 채무자의 신용도가 하락하여 자산 가치가 하락하는 위험까지 포함하는 넓은 ..

롤랑 바르트, 사랑에 빠진 주체는 사랑하는 존재에 대한 자기 욕망의 특별함을 제대로 이름하지 못한 채 그저 사랑스럽다라는 어리석은 말에 의지하고 만다. (...) 내가 내 욕망의 특별함을 더 많이 경험할수록 나는 더욱 더 그것에 이름을 줄 수가 없다. 과녁의 정확함은 이름의 동요와 상응한다. 욕망에 특유한 것, 욕망에 고유한 것은 말로 적절하게 담을 수 없다. 이렇게 언어가 실패하고 나면, 오직 하나의 자취만이 남는다. '사랑스럽다'는 말.할머니는 손주를 똥강아지라고 부른다. 우리는 사랑을 이야기하고 싶지만 언어로는 사랑을 담아낼 수 없다. 사랑을 말하기 위해 사랑한다고 말할 수 밖에 없음에 아쉬움을 느끼는 것은 바로 이 때문이다. 우리는 사랑을 이야기할 때마다 아쉬운 마음에 헛소리를 하게 된다. 사랑..