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Pytorch 기반의 딥러닝 모델 구현을 연습해보기. 한요섭님 유튜브 강의에서 다룬 코드들을 꼼꼼하게 리뷰하면서 딥러닝 모델 구현의.. 일종의 메뉴얼을 습득해보려고 한다. hanyoseob 의료데이터 분석 및 인공지능 개발자, 한요섭 입니다 :D 머신러닝/딥러닝, 신호처리, 병렬 컴퓨팅 (CUDA), 블록체인 (Solidity) 그리고 논문작성 꿀팁 등을 공돌이 관점에서 실습을 통해 알아보도록 www.youtube.com 1. 데이터 저장하기 1.1. 라이브러리 임포트 및 데이터 불러오기 #구글 드라이브 마운트 from google.colab import drive drive.mount('/content/drive') #필요한 라이브러리 임포트 import os import numpy as np from..

Amir Sufi and Alan M. Taylor (2021), "Financial Crises: A Survey", NBER Working paper Financial crises: A survey The authors thank Tobias Adrian, Matthew Baron, Ben Bernanke, Barry Eichengreen, Nicola Gennaioli, Robin Greenwood, Sam Hanson, Òscar Jordà, Hélène Rey, David Romer, Moritz Schularick, Andrei Shleifer, Emil Verner, and Wei Xiong, and especially our dis www.nber.org 금융위기에 관한 문헌을 잘 정리한 ..

이 시리즈는 파생상품 이론 분야에서 가장 유명한 교재인 Hull(2021)의 "Options, Futures and Other Derivatives (11th)"을 요약한 것일 뿐이다. 아래는 책 구매 링크 Options, Futures, and Other Derivatives ISBN-13: 9780136939979 Options, Futures, and Other Derivatives Published 2021 www.pearson.com 2편 파생상품 이론 #2 선물시장의 이해 이 시리즈는 파생상품 이론 분야에서 가장 유명한 교재인 Hull(2021)의 "Options, Futures and Other Derivatives (11th)"을 요약한 것일 뿐이다. 아래는 책 구매 링크 Options, ..

이 시리즈는 파생상품 이론 분야에서 가장 유명한 교재인 Hull(2021)의 "Options, Futures and Other Derivatives (11th)"을 요약한 것일 뿐이다. 아래는 책 구매 링크 Options, Futures, and Other Derivatives ISBN-13: 9780136939979 Options, Futures, and Other Derivatives Published 2021 www.pearson.com 1편 파생상품 이론 #1 파생상품의 정의와 시장 구조 이 시리즈는 파생상품 이론 분야에서 가장 유명한 교재인 Hull(2021)의 "Options, Futures and Other Derivatives (11th)"을 요약한 것일 뿐이다. 아래는 책 구매 링크 Op..

객체 지향 프로그래밍 #2 OOP의 특징 객체 지향 프로그래밍 #1 클래스와 인스턴스 파이썬을 제대로 다룰 줄 아는 건지에 대한 의심이 들었다. 전처리, 기술 분석, 회귀 분석, 가설 검정, 시각화 이런 데이터 분석의 프로세스를 구현하 seungbeomdo.tistory.com 1. Type Check 파이썬의 변수들은 모두 타입(Type)을 보유하고 있다. 각 타입마다 연산의 범위와 결과가 달라지기 때문에 견고한 코딩을 위해서는 타입을 잘 지정해줘야 한다. 덧셈을 하는 함수를 정의한다고 하면, def cal_add(x, y): #type hint: 어떤 타입의 인자와 결과가 나오는지 기록 return x + y 이때 인자와 결과의 타입을 암묵적으로 정수(int)나 실수(float 타입)라고 가정하지만 ..

Amir Sufi and Alan M. Taylor (2021), "Financial Crises: A Survey", NBER Working paper Financial crises: A survey The authors thank Tobias Adrian, Matthew Baron, Ben Bernanke, Barry Eichengreen, Nicola Gennaioli, Robin Greenwood, Sam Hanson, Òscar Jordà, Hélène Rey, David Romer, Moritz Schularick, Andrei Shleifer, Emil Verner, and Wei Xiong, and especially our dis www.nber.org 금융위기에 관한 문헌을 잘 정리한 ..

객체 지향 프로그래밍 #1 클래스와 인스턴스 파이썬을 제대로 다룰 줄 아는 건지에 대한 의심이 들었다. 전처리, 기술 분석, 회귀 분석, 가설 검정, 시각화 이런 데이터 분석의 프로세스를 구현하는 능력은 있다고 생각했는데, 어쩐지 넘파 seungbeomdo.tistory.com 1. OOP의 특징 1) 추상화(Abstraction) 1편에서 객체 지향 프로그래밍이라는 개념을 사용했지만, 이게 뭘 뜻하는지는 언급하지 않았다. 객체 지향 프로그래밍이란 여기서 설명할 4가지의 특징을 가진 프로그래밍을 말한다. 4가지의 특징들을 알아보도록 하자. 첫번째는 추상화이다. 추상화란 객체들의 공통적인 특징을 뽑아 이름 붙이는 것을 말한다. 객체들의 공통적인 설계도인 클래스를 정의하고, 클래스로부터 객체들에서 사용될 속..

Amir Sufi and Alan M. Taylor (2021), "Financial Crises: A Survey", NBER Working paper Financial crises: A survey The authors thank Tobias Adrian, Matthew Baron, Ben Bernanke, Barry Eichengreen, Nicola Gennaioli, Robin Greenwood, Sam Hanson, Òscar Jordà, Hélène Rey, David Romer, Moritz Schularick, Andrei Shleifer, Emil Verner, and Wei Xiong, and especially our dis www.nber.org 금융위기에 관한 문헌을 잘 정리한 ..

파이썬을 제대로 다룰 줄 아는 건지에 대한 의심이 들었다. 전처리, 기술 분석, 회귀 분석, 가설 검정, 시각화 이런 데이터 분석의 프로세스를 구현하는 능력은 있다고 생각했는데, 어쩐지 넘파이 판다스 이상의 단계로는 나아가지 못한다는 느낌이다. 사실 언급한 과정들이 넘파이 판다스만 할 줄 알면 되는 것들이긴 한데... 뭔가 아쉽다. 나한테 있어서 파이썬은 프로그래밍 툴이라기보다는 매우 크고 유연한 계산기일 뿐이다. 내가 컴공과도 아니고! 데이터 분석으로는 이 정도면 족하다! 라고 말하기에는 다른 사람들의 기술 수준이 점점 높아지고 있는 것 같고... 머신러닝 모델링을 해봤다고/해보고 싶다고 말할 실력이 되려면 좀더 깊은 프로그래밍의 세계로 들어가야겠다는 생각이다. 이 지점에서 늘 내 발을 잡던 것들은 '..

2편: BSM 모델을 사용한 옵션 가격의 해석적 해 도출 Black-Scholes-Merton Model #2: 옵션 가격의 해석적 해(Analytic Solution) 1편: 파생상품 가격 이론의 의의 Black-Scholes-Merton Model #1: 파생상품 가격 이론의 의의 1. 옵션의 정의 옵션의 정의를 짚고 넘어가자. 옵션이란 기초가 되는 자산(기초자산)을 사전에 약정된 가격(행 seungbeomdo.tistory.com 4. BSM 모델의 검증 옵션가격에 대한 BSM 모델이 잘 들어맞는지 확인하기 위해 데이터로 실습을 해본다. 2022년 9월 만기인 행사가격 320의 코스피200 콜옵션 가격 데이터를 사용했다. KRX 한국거래소의 정보데이터시스템으로부터 2022년 6월 29일부터 9월 8..