내생성 문제(Endogeniety; 독립변수와 오차항의 상관이 존재하는 문제)가 존재할 때 사용할 수 있는 한 가지 방법이 도구변수 추정법이다. 내생성 문제가 있는 상황을 고려해보자. 공부시간 $X$에 대하여 성적 $Y$를 회귀시키려고 하는데, 공부시간 $X$는 학생의 지능과 통계적 상관을 가진다. 학생의 지능을 모형의 변수로 추가하는 것이 불가능하다면, 추정된 OLS 회귀계수 $\hat{\beta}$는 공부시간의 순수한 인과영향 $\beta$뿐 아니라 학생의 지능을 경유한 효과까지 포함한다. 즉 공부시간의 순수한 인과영향을 식별할 수 없다. $$Y_{i} = \alpha + \beta X_{i} + e_{i}$$$$E[X_{i}e_{i}] \neq 0$$$$\hat{\beta} \rightarrow_..