내생성 문제(Endogeniety; 독립변수와 오차항의 상관이 존재하는 문제)가 존재할 때 사용할 수 있는 한 가지 방법이 도구변수 추정법이다. 내생성 문제가 있는 상황을 고려해보자. 공부시간 X에 대하여 성적 Y를 회귀시키려고 하는데, 공부시간 X는 학생의 지능과 통계적 상관을 가진다. 학생의 지능을 모형의 변수로 추가하는 것이 불가능하다면, 추정된 OLS 회귀계수 ˆβ는 공부시간의 순수한 인과영향 β뿐 아니라 학생의 지능을 경유한 효과까지 포함한다. 즉 공부시간의 순수한 인과영향을 식별할 수 없다. Yi=α+βXi+eiE[Xiei]≠0$$\hat{\beta} \rightarrow_..