이전 포스팅들에서 정상성의 정의, 시계열을 정상화하는 방법, 정상 시계열의 모델링 등등에 대해서 얘기해왔다. 여기서는 주어진 시계열의 정상성 여부를 어떻게 검정하는지 알아보자. 1. ADF 검정 정상성 검정의 한 가지 방법은 ADF 검정(Augmented Dickey-Fuller test)이다. 유사한 검정 방법으로 DF 검정이 있는데, ADF 검정이 DF 검정을 일반화한 것에 불과하므로 혼란스러울 필요는 없다. 1.1. ADF 검정의 아이디어: 단위근 ADF 검정의 아이디어를 살펴보자. 우선 모든 정상 시계열은 적당한 AR(p) process로 나타낼 수 있다고 가정한다. 즉 우리는 AR process의 틀 안에서 정상성을 검정하는 것임에 유의해야 한다. 그럼 MA process나 ARMA proces..
