4. 오차항이 시계열적 상관을 가지는 경우 데이터셋이 시계열 상관을 가질 때, 오차항도 마찬가지로 시계열 상관을 갖는다고 하자. 이 경우에도 여전히 OLS 추정량은 Consistency를 만족한다. 이 시리즈에서 계속 얘기하듯이, 독립변수가 내생적이지만 않으면, OLS 추정량에는 그렇게 치명적인 문제(비일치성)는 없다. $$\hat{\beta}_{n} \rightarrow^{a.s.} \beta _{*}$$ 다만 OLS 추정량의 Asymptotic 분포를 구하기 위해서 추정량의 분산을 다르게 정의한다. $$\sqrt{n}(\hat{\beta}_{n} - \beta_{*}) \sim ^{A} N(0, E[\mathsf{X}_{t} \mathsf{X}_{t}^{T}]^{-1}BE[\mathsf{X}_{t} ..