이 시리즈는 바젤 협약에 따라 신용리스크를 측정하는 일반적인 프로세스에 대해 알아본다. 내부등급법의 체계가 처음 만들어진 바젤2를 중점으로 하여 신용리스크 측정 프로세스의 개념적, 개괄적 측면에 맞춰 서술한다. 규정 재개정에 따라 업데이트가 이루어지고 있는 구체적인 측정치나 모델에 대한 언급은 최대한 피한다. References 금융감독원, 바젤2 하의 통합리스크관리 모범규준 제1권 신용리스크금융감독원, 알기 쉬운 신BIS 제1편 신용리스크은행업감독업무시행세칙미예상손실은 부도 시 익스포저 EAD에 K-function의 값을 곱하여 산출한다고 했다. 즉, K-function의 값이 미예상손실율을 의미한다는 것인데, 이 K-function이라는 것은 어떻게 유도되었길래 그런지 알아보자. 1. K-functi..