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동태적 모형 (Dynamic Model) 동태적 모형의 정의 종속변수를 설명하기 위하여, 이전 기의 종속변수들이 독립변수로 사용되는 모형을 동태적 모형이라고 한다. 일반적인 동태적 패널 회귀 모형은 다음과 같다. $$Y_{it}=\alpha +{\mathsf{X}}_{it}\beta +\rho Y_{i,t-1}+{\mu }_i+{ϵ}_{it}$$ 항상 $\epsilon_{it}$는 시계열적으로 비상관이며, 모형의 어떤 독립변수 및 개별효과와도 비상관이다. 이는 모형이 제대로 specificate되었느냐의 문제이다. 모형의 안정성 동태적 모형에서는 모형의 안정성(Stability)이라는 개념도 고려해야 한다. $\mathsf{X}_{it}$가 $\Delta X$만큼 증가했다고 하면, $Y_{it..

하우스만 검정 (Hausman test) 랜덤효과 모형을 쓸지, 고정효과 모형을 쓸지 판별하는 방법 귀무가설: 랜덤효과 추정량과 고정효과 추정량 간 차이가 없다. 귀무가설이 참이라면, 랜덤효과 추정량을 사용한다. 귀무가설이 기각되면, 랜덤효과 추정량은 일관성을 상실하므로, 고정효과 추정량을 사용한다. 왜냐하면, 이 경우 랜덤효과 추정량은 일관성을 가지면서, 고정효과 모델보다 효율적이기 때문이다. 하우스만 검정 통계량은 다음과 같다. $$[{\hat{\beta }}_{RE}-{\hat{\beta }}_{FE}][Var({\hat{\beta }}_{RE})-Var({\hat{\beta }}_{FE}){]}^{-1}[{\hat{\beta }}_{RE}-{\hat{\beta }}_{FE}]{\sim }^A{\chi }_{(k)}^2$$ Corr..