1. MA(1) 모형 1.1. MA(1) 모형의 정의 MA(Moving-Average) 모형은 현재 시점의 값을 과거 시점의 모형 오차로 회귀시키는 모형이다. 즉 시계열 Xt에 대하여, MA(1) 모형은 다음과 같다. Xt=c+ϵt+θϵt−1 where c is a constant and ϵt∼w.n.(0,σ2) 1.2. MA(1) 모형의 성질 MA(1) 모형을 따르는 시계열의 주요 모멘트들은 다음과 같다. E[Xt]=c Var[Xt]=(1+θ2)σ2 Cov(Xt,Xt−1)=θσ2 $..