이 시리즈는 바젤 협약에 따라 신용리스크를 측정하는 일반적인 프로세스에 대해 알아본다. 내부등급법의 체계가 처음 만들어진 바젤2를 중점으로 하여 신용리스크 측정 프로세스의 개념적, 개괄적 측면에 맞춰 서술한다. 규정 재개정에 따라 업데이트가 이루어지고 있는 구체적인 측정치나 모델에 대한 언급은 최대한 피한다. References 금융감독원, 바젤2 하의 통합리스크관리 모범규준 제1권 신용리스크금융감독원, 알기 쉬운 신BIS 제1편 신용리스크은행업감독업무시행세칙지난 챕터들에서 연달아 리스크 측정요소(RC)들에 대해서 공부했다. RC들을 활용하면 신용리스크의 핵심적인 요약 지표들을 계산할 수 있다. 1. 예상손실1) 예상손실의 정의예상손실(EL; Expected Loss)은 신용위험이 존재하는 자산들로부터 ..