시계열 분석 #3 자기상관 1. 자기상관함수(ACF) 1.1. 자기상관함수 자기상관(Auto Correlation)이란 시계열을 구성하는 확률변수들이 서로 상관되는 성질을 의미한다. 시계열의 자기상관을 측정할 때는 첫째, 시계열의 자기상관함수를 구하는 방법을 사용할 수 있다. 자기상관은 time lag k에 대하여 정의한다. 시계열 Xt의 k차 자기상관함수 ACF는 다음과 같다. ρ(k)=Corr(Xt,Xt−k)=Cov(Xt,Xt−k)Var(Xt)Var(Xt−k) 만약 시계열이 정상적이라면 Var(Zt)=Var(Zt−k)이 성립한다. 따라서 정상시계열의 자기상관함수는 $$\rho(k) = \frac{\gamma(k)}{\g.. 시계열&계량경제학 2023.02.01
