패널 회귀 분석 #2 임의효과 모형 (Random Effect) 임의효과 모형의 가정 패널 회귀모형이 다음과 같이 주어졌다. Yi,t=XTi,tβ+Ui,t Ui,t=μi+ϵi,t ϵi,t∼i.i.d.(0,σ2ϵ) E(μiϵi,t)=0 E(Xi,tϵi,t)=0 이때, OLS 추정량이 모수를 일관적으로 추정하려면 E(Ui,tXi,t)=0 이 조건이 성립하기 위해서는 E(μiXi,t)=0 $$E(\epsilon_{i,t}\mathsf{X}_{i,t})=0.. 시계열&계량경제학 2023.06.14