1. MA(1) 모형 1.1. MA(1) 모형의 정의 MA(Moving-Average) 모형은 현재 시점의 값을 과거 시점의 모형 오차로 회귀시키는 모형이다. 즉 시계열 $X_{t}$에 대하여, MA(1) 모형은 다음과 같다. $$X_{t} = c + \epsilon_{t} + {\theta}{\epsilon}_{t-1}$$ where c is a constant and $\epsilon_{t} \sim w.n.(0,\sigma^{2})$ 1.2. MA(1) 모형의 성질 MA(1) 모형을 따르는 시계열의 주요 모멘트들은 다음과 같다. $E[X_{t}] = c$ $Var[X_{t}] = (1+\theta^{2})\sigma^{2}$ $Cov(X_{t},X_{t-1}) = \theta\sigma^{2}$ $..
