1. 시계열의 차분 1.1. 차분 차분(differencing)이란 주어진 시계열의 변화분을 구하는 과정을 말한다. 예컨대 t번째 시계열이 $X_{t}$라고 할 때 차분 시계열 $Y_{t}$는 다음을 만족하는 시계열이다. $${\Delta}X_{t} = X_{t} - X_{t-1}$$ 가령 다음과 같은 분기별 시계열에 대하여 차분한 시계열은 아래와 같다. 차분을 수행하면 원 시계열의 첫번째 값은 포함하지 않는다. 차분의 시차: 차분이란 일반적으로 시차(time lag)가 1인 차분을 의미하지만 다양한 시차에 대하여 구해질 수 있다. 가령 시차가 2인 차분은 아래와 같다. $${\Delta}_{2}X_{t} = X_{t} - X_{t-2}$$ 차분을 거친 시계열을 한 번 더 차분하는 것을 2차 차분이라고 ..
